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以因子投資為基礎的量化投資策略已在股市應用了數十年，這種投資方法首先紮根美國市場，隨後逐漸發展至全球各地。亞洲方面，我們發現許多常用的量化因子表現強勁，例如基於公司評價水準、分析師預測修訂以及低波動的量化因子。由於多個因子之間呈輕微（甚至負）相關性，因此按照不同因子的報酬強度、波動、聯動效應以及對觀察證據的確信度而分配因子權重的多元因子投資方法有助投資人實現更佳成果。
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